谢杰华导师个人简介
姓 名： 谢杰华 Email：jhxie@pku.org.cn
学 历： 博士研究生 技术职称： 教授
个人简介：
谢杰华，教授、北京大学博士、江西省首批“双千计划”青年领军人才、江西省杰出青年基金项目获得者、首批“瑶湖杰青”特聘岗位获得者；目前担任美国《Mathematical Reviews》评论员，并担任《Insurance: Mathematics and Economic》、《Scandinavian
Actuarial Journal》等十余个SSCI、SCI权威期刊的匿名审稿专家；同时被聘为中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事、中国工业与应用数学学会系统与控制数学专业委员会委员、江西省青年科技工作者协会会员。长期从事决策理论及方法、风险管理和精算、统计学等多个领域的研究，并取得了具有创新性的研究结果，在国内外学术期刊上发表学术论文50余篇，其中26篇发表在SCI、SSCI源刊上（包括SCIENCE CHINA、Decision Analysis、Insurance Mathematics
and Economic、Astin Bulletin、Fuzzy Sets and Systems等国内外顶级期刊）。
主要学习及工作经历：
（1）2014.09－2018.06 北京大学统计学专业，理学博士
（2）2004.09－2006.06 大连理工大学保险精算专业，理学硕士
（3）2006.07－至今 南昌工程学院，助教，讲师，副教授，教授
主要研究方向：
1. 风险管理和精算 2.决策理论与方法
2. 数理金融 4.应用概率统计
学术任职：
国家社科项目通讯评审专家、科技部项目专家库、省科技厅评审专家、省社科项目评审专家、省人文社科专家库评审专家、省教育厅社政处评审专家。
担任过以下学术期刊的匿名评阅人：
《Insurance: Mathematics and Economic》（SSCI）；《ASTIN Bulletin》（SSCI）；《Scandinavian Actuarial Journal》（SSCI）；《British Journal of Economics，Management & Trade》；《Communications in Statistics - Simulation and Computation 》（SSCI）；《Communications in Statistics-Theory and Methods》（SSCI）；《应用概率统计》（CSCD）；《Acta Mathematica Sinica》（SCI）；《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》（SCI）；《Acta Mathematica Scientia》（SCI）；《Journal of Computational and Applied Mathematics》（SCI）；《Applied Mathematics and Computation》（SCI）；《Advances in Pure Mathematics》；《Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities》（SCI）；《数学进展》（CSCD）；《南昌工程学院学报》。
主持及参与的主要科研项目：
[1] 国家自然科学基金项目，具有延迟索赔的风险模型破产理论及相关问题研究，2013/01-2015/12，主持
[2] 国家自然科学基金项目，具有信用阈值安排的信用估值调整模型及其应用研究，2016/01-2019/12，主持
[3] 国家自然科学基金项目，住房抵押贷款保险的简约化定价模型及其应用研究，2018/01-2021/12，参与（2/8）
[4] 江西省杰出青年基金项目，动态copula理论及其应用研究，2020/01-2022/12，主持
[5] 江西省自然科学基金项目，基于Copula相依风险模型的破产理论研究，2019/01-2020/12，主持
[6] 江西省社会科学规划项目，养老保险体系中的长寿风险度量的研究，2017/01-2020/6，主持
[7] 江西省自然科学基金项目，具有延迟索赔的Sparre Andersen风险模型破产理论研究，2014/01-2015/12，主持
[8] 江西省教育厅科技项目，养老保险体系中的长寿风险评估问题研究，2016/01-2020/12，主持
[9] 江西省高校人文社科项目，相依保险风险模型的破产问题的研究，2018/01-2020/12，主持
[10] 江西省教育厅科技项目，具有延迟索赔风险模型破产概率的研究，2010/01-2011/12，主持
论文代表作：
长期从事决策理论及方法、风险管理和精算、统计学等多个领域的研究，并取得了具有创新性的研究结果，在国内外学术期刊上发表学术论文50余篇，其中26篇发表在SCI、SSCI源刊上（包括SCIENCE CHINA、Decision Analysis、Insurance：Mathematics
and Economic、Astin Bulletin、Fuzzy Sets and Systems等国内外顶级期刊）。
决策理论方面
[1] Xie, J.H., Zhou, Z.Y. Patchwork constructions of multiattribute utility functions, Decision Analysis, 2022，19(2):141-169.(Informs旗下国际权威期刊)
精算学和风险管理方面
[1] Xie, J.H., Fang, J., Yang, J.P., Bu, L. Multivariate composite copulas. ASTIN Bulletin, 2022, 52:145-184. (风险管理和精算国际四大期刊).
[2] Lin, F., Peng, L., Xie, J.H., Yang, J.P. Stochastic distortion and its transformed copula. Insurance: Mathematics and Economics, 2018, 79:148-166.(风险管理和精算国际四大期刊).
风险相依性方面：
[1] Xie, J.H., Yang, J.P., Zhu, W.H., Zou, W. A generalization of Archimedean and Marshall-Olkin copulas family. Fuzzy sets and systems, 2022, 428: 1-33. (SCI一区TOP期刊).
[2] Xie, J.H., Yang, J.P., Zhu, W.H. A family of transformed copulas with a singular component. Fuzzy sets and systems, 2019, 354:20-47. (SCI一区TOP期刊).
应用概率统计方面：
[1] Zhou, Z.Y., Xie, J.H., Yang, J.P. A copula-based approximation to Markov chains. SCIENCE CHINA, 2022, 65:623-654. (国内顶级期刊).
[2] Zou, W., Xie, J.H. A risk process with delayed claims and constant dividend barrier. SIAM:Theory of Probability and Its Applications, 2019, 64:103-123. (SIAM旗下国际权威期刊，SSCI, SCI) .
学生培养：
2019年开始指导研究生，到2022年6月已经培养4名硕士研究生毕业、2名研究生在读。
指导学生论文和获奖:
[1] 张甲（学生），邹娓，谢杰华，马志鹏（学生），具有倍乘单次转化特性的效用函数研究，运筹与管理（管理学A类期刊），2022，退修.
[2] 全国大学生统计建模大赛研究生组三等奖
[3] HE Yongping（学生），XIE Jiehu，ZOU Wei，DENG Fanglv（学生），YU Yong（学生），SHI Ming（学生）, Non-ruin probability in a delayed claim risk model with dependence between claim occurrences and claim sizes, Journal of Nanchang Institute of Technology, 2015，34（1）：47~55.
[4] 马志鹏（学生）,谢杰华,邹娓,张甲（学生）,吴碧瑶（学生），中部地区普惠金融的发展及动态演进研究,南昌工程学院报,2022.
[5] 李全富（学生）,程小波（学生），谢杰华，具有阈值安排的风险模型的研究,南昌工程学院学报,2016.
[6] 张甲（学生），邹娓，谢杰华，马志鹏（学生），具有倍乘单次转化特性的效用函数研究，第二十三届中国管理科学年会会议论文集，2021年，成都.
